Financial Risk Technology

¡Orgullosos de ser peruanos!
En estas Fiestas Patrias, celebremos nuestra independencia. ¡FRT te envía un fuerte abrazo y los mejores deseos para este 28 de julio!

Hoy queremos reconocer a los héroes que enseñan desde el ejemplo, la perseverancia y liderazgo. ¡Gracias papá por compartir tu huella!

Para medir y cuantificar el riesgo de crédito en una cartera de préstamos, las instituciones financieras emplean diversas técnicas que combinan enfoques estadísticos y modelos matemáticos. Entre las más utilizadas se encuentran:

✅ Modelos de Calificación Crediticia (Credit Scoring): Estos modelos evalúan la probabilidad de incumplimiento de los prestatarios individuales mediante la asignación de una calificación basada en diversos factores, como el historial crediticio, la situación financiera y otros criterios específicos.

✅ Modelos de Pérdida Esperada (Expected Loss Models): Estos modelos calculan la pérdida esperada combinando la probabilidad de incumplimiento (Probability of Default - PD), la exposición en caso de incumplimiento (Exposure at Default - EAD) y la pérdida dado el incumplimiento (Loss Given Default - LGD).

✅ Análisis de Sensibilidad y Simulación de Escenarios: Estas técnicas evalúan cómo los cambios en variables económicas o en los supuestos del modelo impactan la calidad crediticia de la cartera, permitiendo a las instituciones anticipar posibles deterioros en diferentes condiciones de mercado.

✅ Valor en Riesgo Crediticio (Credit VaR): Este enfoque mide la máxima pérdida potencial de la cartera con un nivel de confianza específico durante un período determinado, proporcionando una visión cuantitativa del riesgo extremo.

✅ Modelos Basados en Ratings Internos (Internal Ratings-Based Approach - IRB): Este método, regulado por Basilea II y III, permite a las instituciones financieras utilizar sus propios sistemas de calificación para estimar los parámetros de riesgo de crédito.

Cada una de estas técnicas proporciona información valiosa que, en conjunto, permite a las instituciones financieras gestionar y mitigar el riesgo de crédito de manera efectiva, asegurando la estabilidad y solidez de la cartera de préstamos.

Aquí te presentamos algunas estrategias para administrar las brechas entre Activos y Pasivos.

1. Análisis de Vencimientos
Evaluar el calendario de vencimientos de activos y pasivos para identificar posibles desajustes.

2. Modelos de Escenarios
Utilizar modelos de escenarios y pruebas de estrés para prever situaciones adversas y sus impactos en la liquidez.

3. Optimización del Balance
Reequilibrar regularmente el balance para mantener una estructura óptima de activos y pasivos.

4. Políticas de Contingencia
Desarrollar políticas y planes de contingencia específicos para situaciones de crisis de liquidez.

Los eventos geopolíticos pueden tener un impacto significativo en el riesgo de mercado de las instituciones financieras debido a la naturaleza global y conectada de los mercados financieros. Estos eventos incluyen conflictos bélicos, cambios en la política internacional, sanciones económicas, inestabilidad política en países clave y fluctuaciones en las relaciones comerciales.

✅ Primero, los conflictos bélicos y la inestabilidad política pueden generar volatilidad en los mercados financieros, afectando negativamente a los precios de los activos y creando incertidumbre económica. Las instituciones financieras, que suelen tener una cartera diversificada de activos, pueden enfrentar pérdidas significativas debido a la devaluación de activos específicos o a la fuga de capitales hacia activos considerados más seguros.

✅ Segundo, las sanciones económicas y las barreras comerciales pueden restringir el acceso a ciertos mercados, afectando las operaciones internacionales de las instituciones financieras. Estas restricciones pueden limitar las oportunidades de inversión y financiamiento, además de incrementar los costos operativos y regulatorios.

Finalmente, los cambios en la política internacional, como modificaciones en las tipos de interés o en las políticas monetarias de las principales economías, pueden afectar los tipos de cambio y los flujos de capital, alterando las condiciones de financiamiento y la rentabilidad de las inversiones. Las instituciones financieras deben gestionar estos riesgos mediante estrategias de cobertura, diversificación de portafolios y un constante monitoreo de los eventos geopolíticos para mitigar posibles impactos adversos.

🌹!FELIZ DIA MAMÁ!❤️
Que este día esté lleno de cariño, alegría y momentos especiales.

BBVA ha lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria por la totalidad del Banco Sabadell.

La OPA está dirigida a la totalidad de las acciones de Sabadell y condicionada a alcanzar más del 50% de aceptación de los accionistas.

BBVA lanza una opa hostil sobre Banco Sabadell, rechazada por el Gobierno Lo hace con las mismas condiciones que la propuesta de absorción ya rechazada por la entidad catalana el pasado 30 de abril

✨𝗙𝗘𝗟𝗜𝗭 𝗗𝗜𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗧𝗥𝗔𝗕𝗔𝗝𝗔𝗗𝗢𝗥 👷‍♂️👩‍💻
Qué este día este lleno de reconocimiento y alegría. Hoy celebramos a todos los trabajadores que con su labor diaria hacen posible el desarrollo y crecimiento de nuestra sociedad

La debida diligencia del cliente es un proceso crucial en la prevención del lavado de activos para las instituciones financieras. Este proceso implica la verificación y evaluación exhaustiva de la identidad del cliente, su actividad financiera previa, la fuente de sus fondos y la naturaleza de su negocio. Al realizar una debida diligencia rigurosa, las instituciones financieras pueden identificar posibles actividades sospechosas, como el lavado de dinero, y tomar medidas preventivas para mitigar los riesgos asociados.

La debida diligencia del cliente ayuda a las instituciones financieras a cumplir con las regulaciones y leyes contra el lavado de activos, al tiempo que protege su reputación y evita posibles sanciones legales y financieras. Además, al conocer a sus clientes de manera integral, las instituciones pueden establecer perfiles de riesgo más precisos y tomar decisiones informadas sobre la prestación de servicios financieros.

📌 Conoce la importancia de la Cooperación Internacional en la Lucha contra el Lavado de Activos.

1. Identificación de patrones globales
La cooperación internacional permite identificar patrones de lavado de activos que trascienden las fronteras nacionales, ayudando a detectar y prevenir actividades ilícitas a gran escala.

2. Intercambio de información
El intercambio rápido y eficaz de información entre países y entidades financieras es crucial para seguir el rastro del dinero y desmantelar redes de lavado de activos.

3. Coordinación de investigaciones
La cooperación internacional facilita la coordinación de investigaciones entre agencias de aplicación de la ley y autoridades financieras, permitiendo un enfoque conjunto para combatir el lavado de activos.

4. Estándares Globales
La cooperación internacional promueve la adopción de estándares globales en la prevención del lavado de activos, asegurando una respuesta coherente y efectiva a nivel mundial.

5. Combate a Redes Transnacionales
Las redes de lavado de activos operan a través de fronteras, por lo que la cooperación internacional es esencial para desarticular estas redes y llevar a los responsables ante la justicia.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) actúa como un órgano centralizado encargado de recopilar, analizar y compartir información relacionada con actividades sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

La UIF recibe reportes de operaciones financieras sospechosas (ROS) provenientes de las propias instituciones financieras, así como de otros sujetos obligados, como casinos, notarios y empresas de bienes raíces. Luego, mediante análisis de datos y técnicas especializadas, la UIF evalúa estas transacciones en busca de patrones y comportamientos anómalos que puedan indicar actividades ilícitas.

Además, la UIF colabora estrechamente con organismos de administración de justicia y autoridades regulatorias para investigar y perseguir casos de lavado de activos. Su función es esencial para fortalecer la integridad del sistema financiero y protegerlo de ser utilizado para fines delictivos. La UIF desempeña un papel crucial en la prevención y detección del lavado de activos al proporcionar una infraestructura para la recopilación, análisis y difusión de información relevante para combatir este tipo de delitos financieros.

Aprende más aquí: https://buff.ly/3waRbfM

El desafío de gestionar los riesgos de lavado de activos en un mercado global, exige un enfoque coordinado y una comprensión común de las tendencias emergentes y en evolución, tanto en la regulación como en la actividad criminal.

En este curso aprenderás a reconocer, desarrollar y mantener un marco integral basado en el riesgo contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, para mitigar y prevenir esta amenaza.

📆 Inicio: 25 de abril
⏰ Duración: 8 Horas
📢 Más información: https://bit.ly/3x2JHJX
✉️ Correo: [email protected]

Gestión de Riesgos de LAFT en Instituciones Financieras - Financial Risk Technology Descripción: El desafío de gestionar los riesgos de lavado de activos en un mercado global, exige un enfoque coordinado y una comprensión común de las tendencias emergentes y en evolución, tanto en la regulación como en la actividad criminal. Es importante que cualquier profesional de cumplimi...

📢Conoce más de los roles y Responsabilidades en la Mitigación de Fraude.
Te mencionamos algunos.🚀

1. Analista de Riesgos
Evalúa y analiza patrones de actividad para identificar posibles fraudes.

2. Especialista en Seguridad Cibernética
Protege la infraestructura tecnológica contra ataques cibernéticos y amenazas digitales.

3. Investigador de Fraude
Realiza investigaciones exhaustivas para descubrir y rastrear actividades fraudulentas.

4. Estratega de Prevención de Fraude
Desarrolla y actualiza estrategias para prevenir el fraude de manera proactiva.

5. Analista de Datos Financieros
Utiliza análisis de datos para identificar patrones y tendencias que puedan indicar fraude.

6. Auditor Interno
Revisa los controles internos y procesos para asegurar la conformidad y prevenir fraudes.

7. Especialista en Cumplimiento Normativo
Asegura que la institución cumple con regulaciones y normativas para prevenir sanciones.

8. Equipo de Respuesta a Incidentes
Coordina respuestas rápidas a posibles incidentes de fraude, minimizando el impacto.

El riesgo de modelo se refiere a la posibilidad de que los modelos utilizados para tomar decisiones financieras no capturen adecuadamente la complejidad del mercado o la realidad económica, lo que podría conducir a decisiones erróneas. Este riesgo está intrínsecamente vinculado al riesgo operativo, ya que los modelos son herramientas operativas utilizadas en procesos clave.

El riesgo operativo, por su parte, abarca las pérdidas potenciales resultantes de deficiencias en procesos, sistemas, personal o eventos externos. Los modelos son esenciales en numerosas operaciones financieras, desde la valoración de activos hasta la gestión de carteras. Por lo tanto, un mal manejo de los modelos puede contribuir significativamente al riesgo operativo al afectar la precisión y confiabilidad de las decisiones. Una gestión efectiva de ambos riesgos implica implementar controles sólidos en el desarrollo, validación y monitoreo continuo de los modelos, garantizando así la integridad de los procesos operativos y la toma de decisiones.

| ¿Sabías que existen algunos riesgo en la implementación de modelos?

Conoce algunos y entérate en la info

Las tasas de interés desempeñan un papel fundamental en la gestión del riesgo de crédito en instituciones financieras. Cuando las tasas de interés aumentan, las empresas y los consumidores enfrentan costos más altos para acceder al crédito, lo que puede aumentar el riesgo de incumplimiento en los préstamos existentes y reducir la demanda de nuevos préstamos.

Esto afecta directamente la calidad de los activos de una institución financiera, ya que los prestatarios pueden tener dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras. Además, las tasas de interés más altas pueden impactar negativamente en la valoración de los activos de la institución, especialmente aquellos sensibles a los cambios en las tasas, como los bonos.

La gestión efectiva del riesgo de crédito en un entorno de tasas de interés fluctuantes requiere una evaluación continua de la salud financiera de los prestatarios, así como estrategias de cobertura y diversificación para mitigar los riesgos asociados con movimientos bruscos en las tasas de interés.

Señales de Alerta para Transacciones Sospechosas en Lavado de Activos

✅ Transacciones Inusuales:
Montos atípicamente grandes o pequeños en comparación con el historial del cliente.

✅ Cambios Inesperados en Actividad Comercial:
Modificaciones inusuales en los patrones comerciales.

✅ Uso Excesivo de Efectivo:
Retiros o depósitos significativos en efectivo.

✅ Transacciones No Coherentes con Perfil del Cliente:
Operaciones que no concuerdan con la actividad comercial normal del cliente.

✅ Uso de Métodos Poco Comunes:
Empleo de métodos inusuales para realizar transacciones.

✅ Evitar la Detección:
Intentos de ocultar o disfrazar la verdadera naturaleza de la transacción.

✅ Transacciones con Entidades de Alto Riesgo:
Negocios relacionados con industrias conocidas por su alta incidencia de lavado de dinero.

✅ Ausencia de Justificación Económica:
Falta de una razón económica legítima para la transacción.

El riesgo de liquidez y el riesgo de solvencia son dos conceptos clave en la gestión de riesgos financieros para instituciones financieras. El riesgo de liquidez se refiere a la incapacidad de una institución para cumplir con sus obligaciones de pago a corto plazo debido a la falta de activos líquidos. Este riesgo se centra en la disponibilidad de efectivo y activos fácilmente convertibles para hacer frente a las demandas inmediatas de los depositantes y otros acreedores.

Por otro lado, el riesgo de solvencia se relaciona con la capacidad a largo plazo de una institución para cumplir con todas sus obligaciones, incluyendo deudas a largo plazo. Se centra en la solidez financiera general de la institución y su capacidad para mantener un nivel adecuado de capital en relación con sus activos y riesgos asumidos. Un déficit de capital puede indicar problemas de solvencia y afectar la capacidad de la institución para operar de manera sostenible a largo plazo.

En resumen, mientras que el riesgo de liquidez se centra en la disponibilidad inmediata de fondos, el riesgo de solvencia aborda la salud financiera a largo plazo de una institución. Ambos son críticos para la estabilidad y viabilidad de una institución financiera, y la gestión efectiva de ambos es esencial para asegurar su funcionamiento continuo.

¡Que el nuevo año traiga consigo momentos llenos de éxito, oportunidades emocionantes y prosperidad para ti y tus seres queridos! Que cada día esté lleno de logros y alegrías.
🎉✨ ¡Feliz Año Nuevo de parte de todo nuestro equipo!

¿Sabes cuáles son las principales causas de riesgo reputacional? que FRT te indicamos algunos causas.

Hoy te contamos un poco más acerca de estos riesgos que son muy importantes en tu vida.

En esta época tan especial, queremos aprovechar para enviarles nuestros más sinceros deseos de paz, alegría y éxito. Que la Navidad brinde nuevas oportunidades para crecer y prosperar en el ámbito profesional. ¡Felices fiestas y un próspero año nuevo para todos!

Los instrumentos financieros más expuestos al riesgo de mercado son aquellos cuyos valores están íntimamente ligados a los movimientos del mercado en general.

✅ Las acciones, por ejemplo, son altamente susceptibles al riesgo de mercado, ya que sus precios fluctúan según la percepción del mercado sobre la compañía, las condiciones económicas y una serie de factores externos.

✅ Los bonos también pueden ser vulnerables al riesgo de mercado, especialmente los bonos corporativos o gubernamentales con tasas variables o sensibles a cambios en las tasas de interés. Cuando las tasas de interés aumentan, el valor de los bonos existentes disminuye, lo que puede generar pérdidas para los inversores que buscan vender antes del vencimiento.

✅ Los derivados, como futuros, opciones y swaps, también están expuestos al riesgo de mercado, ya que su valor depende del precio de un activo subyacente, como acciones, índices, tasas de interés o commodities. Las fluctuaciones en estos activos subyacentes pueden causar movimientos significativos en el valor de los derivados.

En resumen, cualquier instrumento financiero cuyo valor esté sujeto a cambios en el mercado en general y a factores macroeconómicos significativos estará más expuesto al riesgo de mercado. La diversificación y la comprensión de estos riesgos son fundamentales para gestionar adecuadamente las carteras de inversión.

El fraude en instituciones bancarias es una preocupación significativa en el mundo financiero y puede adoptar varias formas, cada una con sus características y riesgos asociados. A continuación, se describen algunas de las formas más comunes de fraude en instituciones bancarias:

1. Phishing y fraude por correo electrónico:
El phishing implica engañar a los clientes para revelar información confidencial, como contraseñas o números de tarjetas de crédito, a través de correos electrónicos fraudulentos o sitios web falsos que parecen ser de la institución bancaria. Los estafadores suelen usar técnicas de ingeniería social para manipular a las personas y obtener acceso a sus cuentas.

2. Clonación de tarjetas de crédito/débito:
Los delincuentes copian la información de una tarjeta de crédito o débito legítima para realizar transacciones no autorizadas. Esto puede hacerse mediante dispositivos skimming en cajeros automáticos o puntos de venta comprometidos, o incluso mediante técnicas de hacking.

3. Robo de identidad:
Los estafadores obtienen información personal de los clientes, como nombres, números de seguridad social y direcciones, para abrir cuentas o realizar transacciones fraudulentas a nombre de la víctima.

4. Malversación interna:
Este tipo de fraude implica la participación de empleados de la institución bancaria que abusan de su posición para robar fondos o manipular registros de transacciones. Pueden hacer transferencias no autorizadas, crear cuentas falsas o manipular información para su beneficio personal.

5. Fraude en inversiones y valores:
Esto implica prácticas engañosas en la compra, venta o gestión de activos financieros, como acciones, bonos u otros instrumentos. Los estafadores pueden crear esquemas Ponzi, manipular el mercado o proporcionar información falsa para atraer a los inversionistas y robar sus fondos.

Para abordar estos riesgos, las instituciones bancarias implementan medidas de seguridad, como controles de acceso, sistemas de detección de fraude, educación del personal y colaboración con agencias reguladoras y fuerzas del orden. La constante actualización y mejora de las medidas de seguridad es esencial para mitigar los riesgos asociados con el fraude en un entorno financiero en constante evolución.

Tipos de Riesgos de Mercado: Una Visión General

A continuación, una lista de los principales tipos de Riesgos de Mercado:

☑️ Riesgo de Tipo de Interés: Riesgo asociado a fluctuaciones en las tasas de interés.

☑️ Riesgo Cambiario: Riesgo vinculado a variaciones en el tipo de cambio de moneda extranjera.

☑️ Riesgo de Precio: Riesgo relacionado con cambios en los precios de activos (acciones, materias primas, etc.).

☑️ Riesgo de Liquidez: Riesgo relacionado a la incapacidad para vender un activo rápidamente sin afectar su precio.

☑️ Riesgo de Mercado Emergente: Riesgo asociado a la inversión en mercados en desarrollo o emergentes.

La ciberseguridad (72%), el riesgo de crédito (59%) y el riesgo ambiental (36%) figuran como las prioridades en la agenda de los gerentes de riesgos (CRO por sus siglas en inglés), según la 12° Encuesta Anual sobre la Gestión de Riesgos Bancarios Globales, elaborada por EY en colaboración con el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF).

https://buff.ly/3S6NMax

Riesgos de ciberseguridad, de crédito y medioambientales lideran prioridades de bancos Los bancos han mejorado las prácticas de gestión de riesgos no financieros y establecieron controles sólidos en todo el negocio, sostiene EY.

👀 ¿Sabes cuál son los componentes del Riesgo de Liquidez? 💰

1. Políticas y Estrategias de Liquidez

2. Identificación de Fuentes de Riesgo de Liquidez

3. Medición y Monitoreo Continuo

4. Establecimiento de Límites y Umbrales de Alerta

5. Simulaciones y Escenarios de Estrés

6. Plan de Contingencia de Liquidez

7. Comunicación e Integración a la Gestión

8. Cumplimiento Normativo y Auditorías

Los riesgos de ciberseguridad son cada vez más críticos para las instituciones financieras, dada la creciente dependencia de la tecnología en sus operaciones. A continuación, se describen algunos de los riesgos más significativos:

✅ Amenazas de ciberataques avanzados: Incluyen ataques dirigidos por actores cibernéticos sofisticados que pueden explotar vulnerabilidades en sistemas y redes, acceder a información confidencial y robar fondos.

✅ Robo de datos y violación de privacidad: La pérdida o robo de información confidencial de los clientes, como datos personales y financieros, puede tener graves consecuencias tanto para la reputación de la institución financiera como para la confianza del cliente.

✅ Fraude financiero en línea: Los delincuentes cibernéticos utilizan tácticas de ingeniería social, phishing y malware para acceder a cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros activos financieros, lo que resulta en pérdidas económicas para los clientes y la institución.

✅ Disrupción del servicio: Los ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) y otros intentos de interrumpir la disponibilidad de servicios en línea pueden causar daños significativos a la operatividad de la institución.

✅ Riesgos de terceros y proveedores: La dependencia de proveedores externos para servicios clave puede exponer a las instituciones financieras a riesgos si estos proveedores no mantienen suficientes medidas de seguridad cibernética.

La gestión adecuada de estos riesgos implica inversiones significativas en tecnología, capacitación de personal, implementación de políticas y colaboración con expertos en ciberseguridad para garantizar una defensa sólida contra las amenazas cibernéticas.

1. Datos Históricos y Actuales
Los datos históricos y actuales son la base para entender el comportamiento pasado y presente de los activos financieros, permitiendo proyecciones futuras.

2. Variables Económicas Relevantes
Estas variables influyen directamente en el desempeño financiero y deben ser consideradas en el modelo para una evaluación precisa del riesgo.

3. Algoritmos y Modelos Matemáticos
El uso de modelos matemáticos adecuados es crucial para calcular y prever el comportamiento financiero y los riesgos asociados.

4. Análisis de Sensibilidad
Ayuda a comprender cómo las variaciones en las variables afectan los resultados del modelo.

5. Simulación de Escenarios
Las simulaciones ayudan a comprender cómo el modelo se comporta bajo diferentes escenarios económicos.

6. Resultados y Métricas Clave
Presentar de manera clara y concisa los resultados y métricas clave es esencial para tomar decisiones informadas y mitigar riesgos.

7. Validación y Calibración
La validación y calibración garantizan que el modelo se ajuste adecuadamente a la realidad y proporcione resultados precisos.

8. Interpretación y Toma de Decisiones
Una adecuada interpretación de los resultados es esencial para tomar decisiones estratégicas de manera efectiva.